S & p 주식 옵션

S & amp; P 500 옵션 선물 : 시간 가치 붕괴로부터 이익을 얻으십시오.
제한된 위험으로 S & P 선물을 거래하는 한 가지 방법은 S & P 500 선물 옵션을 사용하여 풋 신용 스프레드를 작성하는 것입니다. 아래에 명확 해지는 이유 때문에 불 제공 신용 스프레드가 선호되는 거래입니다. 다른 장점들 중에서도 이러한 딥 아웃 오브 더 돈 퍼트 스프레드는 베어 콜 신용 스프레드와 결합 될 수 있습니다. 이 두 가지를 결합하여 상인은 증거금 요구 사항으로부터 마일리지를 극대화하고 하향 노출을 최소화 할 수 있습니다. (곰 및 황소 신용 스프레드에 대한 자세한 설명은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오. 선물 옵션에서 유창하게되기에서 S & P 500 선물 옵션에 관해 읽을 수 있습니다.)
S & amp; P 500이 과매매 상태에 빠졌을 때 신용 스프레드를 쓰는 것이 가장 좋습니다. 이 시장은 높은 시장 거래, 다소 낮은 거래, 또는 동일하게 유지 될 경우 이익을 얻습니다. 이 다재 다능 한 능력은 수익을 내기 위해 정해진 기간 내에 올바른 방향으로 큰 이동을 요구하는 옵션 구매 전략보다 큰 이점입니다 .
신용이 만료되거나 스프레드가 확정 될 때 징수 된 보험료의 원래 금액 (수수료를 뺀 금액)보다 적은 금액으로 돈이 소진되면 신용은 이익을 분산시킵니다. 만료시 스프레드가 돈에서 벗어나면 스프레드를 설정할 때 수집하는 시간 프리미엄 (순 옵션 값)은 0으로 떨어집니다. 따라서 처음에 징수 된 보험료는 이익으로 유지됩니다. 이 스프레드는 부분 이익을 위해 일찍 폐쇄 될 수 있음을 명심하십시오. 또한 스프레드가 돈에 너무 가까워지면 손실로 폐쇄 될 수 있으며, 쓸모 없게 만료 될 수있는 돈에서 더 멀리 둘 수 있습니다.
S & P 퍼 스프레드를 적용하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 한 가지 방법은 어느 정도의 시장 타이밍을 필요로하며, 다른 접근 방식은 단순히 시장의 추세를 무시하는 분기 별 시스템입니다 (여기서 후자의 방법은 논의하지 않겠습니다). 아래 제시된 무역은 광범위한 시장 (S & amp; P 500)에 대한 과매도 구역 식별에 기반한 것으로서 어느 정도의 시장 타이밍을 의미합니다. 이러한 접근 방식 중 하나를 성공하려면 엄격한 자금 관리 기술을 반드시 수행해야합니다.
나는 시장에 대한 나의 견해가 잘못 되었다면 이것이 돈을 많이 벌어 들일 수 있기 때문에 시장이 너무 많이 팔릴 때 퍼트 스프레드를 확립하고자한다. 그리고 우리가 스프레드를 확립 할 때 시장은 낙폭 과잉이기 때문에 우리는 최대 프리미엄을 얻습니다. 보험료는 매도 중 암시 된 변동성의 증가로 인해 상승하는 경향이 있습니다. 이는 매수인의 두려움과 증가하는 수요에 대한 기능입니다. 기본적으로 아이디어는 기술 시장의 바닥에있을 때 우리가 성공할 확률이 더 높은 곳에 돈을 쏟아 붓는 것을 확증하는 것입니다. S & P 500 선물 옵션의 실제 예를 보자. 신용 스프레드.
펌핑 업 프리미엄 판매.
우리의 예는 2002 년 7 월 12 일 거래 세션에서 917.3으로 마감 한 3 월 연속 S & P 500 선물에 대한 2002 년 7 월의 조건에 초점을 맞 춥니 다. 이처럼 많은 판매가 있었기 때문에 (S & amp; P 500 지수가 3 월 이후 10 % 이상 하락했습니다), 일단 우리가 풋 스프레드에 접어 들면 어느 정도 쿠션이 있었음을 확신 할 수 있습니다. 돈이 많이 들지 않는 퍼트 스프레드를 확립하기 전에 CBOE put / call ratio를 과매도 영역으로 잘 볼 수 있습니다. 이러한 조건이 충족되었다고 확신하기 때문에 나는 퍼트 스프레드를 확립하기 위해 돈에서 약 12 ​​%를 선호합니다. 내 경험에 따르면, 각 스프레드에 대해 1,000 달러 (평균)를 모으는 것을 목표로 삼는 것입니다. 만료되기 3 개월 전에 작성합니다. 설정하는 스프레드는 계정 크기에 따라 다릅니다.
이러한 유형의 거래를 시작하는 데 필요한 마진은 일반적으로 스프레드 당 2,500 ~ 3,500 달러 사이이지만, 시장이 당신에 대해 움직이는 경우 크게 증가 할 수 있으므로 거래를 계속하거나 조정할 수있는 충분한 자본을 확보하는 것이 중요합니다. 내가 무역에 나서면 시장이 5 % 더 낮아진다면 무역을 종결하고 더 낮은 가격으로 볼 것입니다. 이는 스프레드에 손실을 입히고 내 손실을 충당하기에 충분한 프리미엄으로 다시 쓰는 것을 의미합니다. 그런 다음 새로운 순 신용을 생성하기 위해 하나의 스프레드를 작성합니다. 롤링은 마진 요구를 낮추고 트레이드 아웃을 어렵게 만들 수 있습니다. 이 접근법은 충분한 자본이 필요하며 "채우기 또는 죽이기"및 주문 제한을 사용하여 거래를 할 수있는 지식이 풍부한 중개인의 도움을 받아 수행해야합니다.
S & amp; P 500 Bull Put Spread.
수집 된 보험료는 한 번의 스프레드에만 적용된다는 점에 유의하십시오. 프리미엄 포인트는 250 달러입니다. 우리는 9 월에 800 달러를 3,025 달러에 팔았고 9 월을 750 달러 파기로 1,625 달러에 매입했다. 이는 거래 계정에 순 신용을 남기거나 1,400 달러의 순 옵션 가치를 남겼다. 우리가 아무 것도하지 않고이 거래가 돈으로 완전히 끝나면 (750 월 또는 그 이하의 9 월 선물), 최대 위험은 12,500 달러에서 모은 초기 프리미엄, 즉 11,100 달러를 뺀 것입니다. 스프레드가 무용지물로 만료 되었다면, 우리는 징수 된 전체 프리미엄 금액을 이익으로 유지할 수있었습니다. 이 예는 계좌 크기 또는 중개 회사에 따라 다를 수 있으므로 수수료 또는 수수료를 제외해야합니다.
스프레드가 쓸데없이 만료 되었기 때문에 (그리고 결국 완전한 승자가 되었기 때문에) 9 월 S & P 선물은 2002 년 9 월 20 일 만료시 800보다 높아야했습니다. 그 동안 선물 선물은 10 % 또는 스프레드가 가치를 두 배로 증가 시키면, 나는 일반적으로 초기 잠재적 수익성을 유지하기 위해 스프레드를 제거하고 더 낮거나 때로는 먼 월을 보일 것입니다. 이 스프레드 크기 (50 포인트)의 위험 / 보상 프로필은 손실을 제한하고 지위를 돈으로 버리지 않으면 의미가 있습니다.
한 가지 예를 들자면, 돈이 많이 드는이 스프레드는 기본 설정을 보여 주며 몇 가지 주요 이점이 있습니다.
적나라한 옵션을 작성하는 대신 스프레드를 사용하여 무제한의 손실 가능성을 제거합니다. 시장이 과매체이고 스프레드가 돈에서 빠져 나올 때 우리가 이것을 쓰고 있기 때문에, 우리는 시장 방향에 대해 잘못 될 수 있고 여전히 승리 할 수 ​​있습니다. 시장이 기술적 인 바닥과 시위를 고수 할 때, 추가 보험료를 징수하기 위해 콜 크레디트 스프레드를 적절한시기에 할 수 있습니다. 선물 옵션은 마진 요구 사항을 계산하기 위해 SPAN 마진으로 알려진 시스템을 사용하기 때문에 일반적으로 위험도가 같거나 낮은 경우 두 번째 스프레드에 대해 추가 요금이 부과되지 않습니다. 이는 통화 및 풋 스프레드가 둘 다 만료 될 수 없기 때문입니다. 기술적으로 과매도 된 시점에서이를 작성함으로써 시장 침체 기간에 투자자의 공포감이 높아짐에 따라 과장된 프리미엄을 징수하고 있습니다.
Dow futures 옵션에 대한 대안으로서, 돈이 많이 들지 않는 퍼짐 스프레드를 배치 할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 다우 스프레드는 S & P 선물 옵션보다 마진이 적고 거래 계정이 작은 투자자에게 더 좋을 것입니다. Dow 또는 S & P 선물 옵션을 거래하든 관계없이 잠재적 인 문제로부터 무역을 구제하기 위해 조정이 필요한지 여부를 결정하기 위해 견고한 자금 관리와 순 선물 옵션 가격 및 일일 선물 가격을 부지런히 모니터링 할 수있는 능력이 필요합니다.

S & P 500 선물 선물 Globex.
시장 데이터는 약 10 분 지연되었습니다.
CME 그룹 웹 사이트에 포함 된 모든 시장 데이터는 참고 용으로 만 고려되어야하며 실시간 시장 데이터 피드에 대한 유효성 확인이나 보완용으로 사용해서는 안됩니다. 미결제 또는 볼륨이없는 금융 상품의 결제 가격은 웹 사용자에게만 제공되며 MDP (Market Data Platform)에는 게시되지 않습니다. 이 가격은 시장 활동에 근거하지 않습니다.
범례 : 옵션 가격 차트이 보고서에 대하여.
S & amp; P 500 정보.
S & P 500 선물 및 옵션은 미국 주식 시장의 주요 대형 캡 회사에 대한 익스포저를 관리하는 자본 효율적인 수단을 제공합니다. 기본 Standard & amp; S & P 500 지수는 대기업의 시가 총액을 나타내는 500 개의 개별 주식으로 구성된 Poor 's 500 주가 지수로 미국 대형 주식의 주요 지수이다.
CME Group Equity 제품 개발에 대한 최신 정보를 얻으십시오.
서브 스크립 션 센터.
의견을 보내주십시오.
우리는 누구인가.
CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

S & P 주식 옵션
XOM은 마침내 다년간의 캠페인에 양보했습니다.
투자 기본법을 투자하는 방법 중개인 비교 용어집 주식 뮤추얼 펀드.
투자 도구 Stock Screener Guru Screener 재무 고문.
특집 기사.
그리고 왜 그렇게 많은 주목을 받고 있습니다.
주식 평가 내 등급 스마트 포트폴리오 개요 내 보유 내 포트폴리오 분석 군중 통찰력 나의 실적 귀하의.
오늘 NASDAQ 커뮤니티에 가입하여 포트폴리오, 주식 등급, 실시간 경보 등에 무료로 즉시 액세스하십시오!
이미 회원입니까?
기호 목록보기.
기호 목록 편집.
아래 텍스트 상자에 최대 25 개의 기호를 쉼표 또는 공백으로 구분하여 입력하십시오. 이 기호는 해당 페이지에서 사용하기 위해 세션 중에 사용할 수 있습니다.
주식 기호를 모르십니까? Symbol Lookup 도구를 사용하십시오.
내 기호의 정렬 순서를 알파벳순으로 정렬하십시오.
기호 조회.
투자가 쉬워졌습니다. & # 8230;
지금 가입하여 NASDAQ 회원이되어 관심있는 주식에 영향을 미치는 주요 사건이 발생하면 즉각적인 통지를 받기 시작하십시오.
콜 및 풋 옵션은 체인 시트라는 테이블에 인용됩니다. 체인 시트에는 각 옵션 행사 가격 및 만료 월에 대한 가격, 수량 및 미결제가 표시됩니다.
즐겨 찾기 편집.
아래 텍스트 상자에 최대 25 개의 기호를 쉼표 또는 공백으로 구분하여 입력하십시오. 이 기호는 해당 페이지에서 사용하기 위해 세션 중에 사용할 수 있습니다.
나스닥 경험을 커스터마이징하십시오.
선택한 배경색을 선택하십시오.
견적 검색을위한 기본 대상 페이지 선택 :
선택 사항을 확인하십시오 :
견적서 검색의 기본 설정을 변경하도록 선택했습니다. 이제 기본 타겟 페이지가됩니다. 구성을 다시 변경하거나 쿠키를 삭제하지 않는 한 설정을 변경 하시겠습니까?
광고 차단 기능을 사용 중지하거나 자바 스크립트 및 쿠키가 활성화되도록 설정을 업데이트하십시오. 그러면 우리가 기대하는 일류 시장 뉴스 및 데이터를 계속 제공 할 수 있습니다.

S & P 500 지수 옵션.
S & P 500 지수 옵션은 옵션 계약으로 기본 가치는 미국의 활발히 거래되는 대용량 보통주 500의 자본화 가중 지수 인 Standard & Poors 500 수준을 기준으로합니다.
S & P 500® 지수 옵션 계약은 S & P 500 지수의 전체 가치와 동일한 기본 가치를 가지고 있습니다. S & P 500® 지수 옵션은 SPX의 상징으로 거래되며 계약 승수는 100 달러입니다.
SPX 지수 옵션은 유럽식 옵션이며 만료되기 전 마지막 영업일에만 행사할 수 있습니다.
소형 S & P 500 지수 옵션 계약.
개인 투자자의 요구를 충족시키기 위해 명목 가치가 감소 된 소형 계약도 가능하며 Mini-SPX라는 이름으로 거래됩니다. Mini-SPX 지수 옵션 거래는 기호 XSP로 거래되며 기본 가치는 1 / S & P 500의 10 위. Mini-SPX의 계약 배율은 100 달러로 동일합니다.
S & P 500 지수 옵션 거래 방법.
S & P 500 지수가 낙관적 인 경우 S & P 500® (SPX) 통화 옵션을 사면 그 가치가 상승 할 수 있습니다. 반면 S & P 500 지수가 하락할 것으로 판단되면 SPX 풋 옵션을 대신 구입해야합니다.
다음 예는 S & P 500 지수의 상승을 예상하여 가까운 통화 SPX 통화 옵션을 구매하는 시나리오를 보여줍니다. 간단하게하기 위해 거래 비용은 계산에 포함되지 않았습니다.
예 : SPX 통화 옵션 구매 (낙관적 인 전략)
S & P 500 지수의 현재 수준은 815.94입니다. SPX는 기본 S & P 500 지수의 전체 가치를 기반으로하므로 815.94에 거래됩니다. 가까운 파업 가격이 820 인 가까운 달의 SPX 콜 옵션 가격은 54.40 달러이다. $ 100.00의 계약 승수로, 콜 옵션을 소유하기 위해 지불해야하는 프리미엄은 $ 5,440.00입니다.
옵션 만료일을 기준으로 S & P 500 지수의 수준이 15 %에서 938.33까지 상승했다면 SPX는 현재 S & P 500 지수의 전체 가치를 기준으로 938.33을 거래하고 있습니다. 현재 SPX가 옵션 가격보다 훨씬 높기 때문에 통화 옵션이 이제 돈이되었습니다. 통화 옵션을 행사하면 다음 공식을 사용하여 계산 된 현금 결제 금액을 받게됩니다.
현금 결제 금액 = (지수 결산액과 파업 가격의 차이) x 계약 승수.
따라서 옵션 행사에서 (938.33 - 820.00) x $ 100 = $ 11,833.10을 받게됩니다. 통화 옵션을 사기 위해 지불 한 5,440 달러의 초기 프리미엄을 공제하면 긴 통화 전략으로 인한 순 이익이 6,393.10 달러가됩니다.
실제로는 이익을 취하기 위해 인덱스 호출 옵션을 사용할 필요가 없습니다. 옵션 시장에서 SPX 콜 옵션을 판매함으로써 포지션을 마감 할 수 있습니다. 옵션 판매 만기는 옵션 만료 전까지 아직 시간이 남아있는 경우 남은 시간 값을 포함합니다.
위의 예에서 옵션 판매는 만료일에 수행되므로 사실상 시간 가치가 없습니다. SPX 옵션 판매로받는 금액은 여전히 ​​본질적인 가치와 동일합니다.
제한된 위험.
긴 S & P 500® 통화 전략의 주목할만한 장점은 가능한 최대 손실이 제한되고 SPX 통화 옵션을 구입하기 위해 지불 한 금액과 동일하다는 것입니다.
S & P 500 지수가 15 % 하락한 대신 SPX를 693.55로 낮추었다. 이는 옵션 행사 가격 인 820에 미치지 못한다. 이제이 시나리오에서는 통화 옵션을 행사하지 않는 것이 좋다. 추가 손실이 발생합니다. 다행히도 선물 계약이 아닌 옵션 계약을하고 있으므로 어쨌든 의무는 없습니다. 옵션을 무용지물로 만료시킬 수 있으며 총 손실액은 $ 5,440.00의 콜 옵션 프리미엄이됩니다.
너도 좋아할거야.
계속 읽기.
Straddles를 수입으로 사다.
스 트래들을 구입하는 것이 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 많은 시간, 분기 별 수익 보고서에 따라 주가 격차가 위 또는 아래로 떨어지지 만 종종 이동 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. 예를 들어 투자자가 큰 성과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. [읽어. ]
구매 주식을 씁니다.
장기적으로 특정 주식에 대해 매우 낙관적이고 그 주식을 구매하려고하지만 순간에 약간 과대 평가된다고 느낀다면, 주식을 풋 옵션에 투자하는 것을 고려할 수 있습니다 할인. [읽어. ]
바이너리 옵션이란 무엇이며 어떻게 바이너리 옵션을 거래합니까?
디지털 옵션이라고도하는 이진 옵션은 특수한 종류의 이국적인 옵션에 속합니다. 이 옵션에서 옵션 거래자는 순전히 상대적으로 짧은 기간 내에 기본의 방향으로 추측합니다. [읽어. ]
LEAPS® 옵션을 사용하여 성장주에 투자하십시오.
피터 린치 스타일을 투자하면서 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면 LEAPS®에 대해 알아보고 다음 Microsoft®에 투자 할 수있는 훌륭한 옵션이라고 생각하는 이유가 무엇입니까? [읽어. ]
옵션 가격 결정에 대한 배당금의 효과.
주식이 발행 한 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이는 기본 배당금이 배당금 전일 배당금으로 인하되기 때문입니다. [읽어. ]
황소 호출 확산 : 해당 호출의 대안.
커버 된 콜을 쓰는 것의 대안으로, 유사한 잠재력을 지녔지 만 자본 요구량이 훨씬 적은 황소 콜 스프레드를 입력 할 수 있습니다. 커버 된 콜 전략에서 기본 주식을 보유하는 대신, 대안. [읽어. ]
Covered Calls를 이용한 배당금 포털.
일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을합니다. 배당일 이전에 주식을 보유한 경우 배당을받을 자격이 있습니다. [읽어. ]
마진 콜이 아닌 콜을 이용한 레버리지.
주식 시장에서 더 높은 수익을 내기 위해서는 구매하고자하는 회사에 대해 더 많은 숙제를하는 것 외에도 높은 위험을 감수해야합니다. 그렇게하는 가장 일반적인 방법은 마진에 주식을 구입하는 것입니다. [읽어. ]
옵션을 사용하는 데이 트레이딩.
하루 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 하루 거래 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. [읽어. ]
전화 걸기 비율 및 사용 방법은 무엇입니까?
풋 콜 비율, 그것이 파생되는 방법, 그리고 그것이 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 배웁니다. [읽어. ]
Put-Call Parity 이해.
Put-call parity는 1969 년 한스 돌 (Hans Stoll)이 처음 발표 한 옵션 가격 결정에서 중요한 원칙이다. 콜 옵션의 프리미엄은 해당 풋 옵션에 대한 일정한 공정 가격을 암시한다고한다. 파업 가격과 만료일이 같고 반대의 경우도 마찬가지입니다. [읽어. ]
그리스인을 이해하십시오.
옵션 거래에서 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용할 수 있습니다. 그들은 "그리스"로 알려져 있습니다. [읽어. ]
할인 현금 흐름 분석을 사용하여 보통주 평가.
스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 달려 있기 때문에 할인 된 현금 흐름이라는 기술을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다. [읽어. ]
페이스 북에서 우리를 팔로우하여 일일 전략 & amp; 팁!
미국 시장 지수 옵션.
기타 주요 색인 옵션.
색인 옵션.
색인 옵션 전략.
옵션 전략 파인더.
위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.
회사에서 제공하는 금융 상품은 높은 수준의 위험 부담을 지니고 모든 자금이 손실 될 수 있습니다. 당신은 잃을 여유가없는 돈을 결코 투자해서는 안됩니다.